前回裁量トレード…すなわち、人間が全て自分で売買タイミングを確認し、実際の注文を行うトレード方法を紹介しました。
今回紹介するシステムトレードとは、コンピューターにプログラムされた売買ルールに基づいて自動的に売買注文を出す取引手法です。
システムトレードは人間の感情的な判断を排除できるため、冷静な取引が可能となります。
人間の感情に惑わされない冷静な取引が可能
システムトレードの最大の魅力は、人間の感情に惑わされずに冷静な取引ができる点にあります。
人間は、損失が出た時に焦りや恐れから損切りができず、さらに損失を膨らませてしまうことがよくあります。
また、利益が出た時に贅沢な考えから利確を怠り、利益を逃してしまうこともあります。
しかし、システムトレードでは、あらかじめ決められた売買ルールに従って自動的に売買注文が出されるため、感情的な判断が入る余地がありません。
損失が一定の水準に達すれば自動的に損切りされ、利益が一定の水準に達すれば自動的に利確されるのです。
このように、感情に惑わされずに冷静な取引を続けることができるのがシステムトレードの大きな利点です。
24時間休むことなく取引できる
システムトレードでは、コンピューターがプログラムに従って自動的に売買注文を出すため、取引時間を選ばずに24時間取引が可能です。
一方、人間が行う取引では、睡眠時間や仕事の都合などで取引できる時間が限られてしまいます。
特に為替市場は、世界中で24時間取引が行われているため、システムトレードでないと取引のチャンスを逃してしまう可能性があります。
また、重要なニュースが夜間に発表された場合でも、システムトレードであれば予め設定した状況に相場が動けば、瞬時に反応して取引を行うことができます。
人間の取引では、そのようなスピーディーな対応は難しいでしょう。
バックテストによる高い精度のシステム構築が可能
システムトレードでは、過去の価格データを使ってバックテストを行い、システムの精度を高めることができます。
バックテストとは、過去の価格データに対してシステムを適用させ、その結果をシミュレーションすることです。
このバックテストを繰り返し行うことで、システムの欠陥を発見し、修正を重ねていくことができます。
また、さまざまな市場環境下でのシステムの動作確認も可能です。
このようにして、精度の高いシステムを構築することができるのがシステムトレードの大きな利点なのです。
コストが抑えられる
システムトレードを利用する最大のメリットは、人件費をはじめとするコストを大幅に削減できる点にあります。
プログラムが自動で取引を行うため、人間の監視や介入を必要としません。
これにより、従来の人間による取引に比べ、人件費や管理コストを大幅に圧縮することができます。
また、システムトレードでは、感情的な判断によるミスが少ないため、無駄な売買によるコストの発生も抑えられます。
加えて、バックテストにより、リスクを最小限に抑えた上で本番の取引に臨めるため、失敗によるコストも最小限に抑えられます。
このように、システムトレードを活用することで、トレーディングに係るコストを大幅に削減でき、利益を最大化する可能性が高まります。
以上のように、システムトレードには多くのメリットがあり、近年その利用が広がっています。
一方で、プログラムの設定や運用には高度な知識と経験が必要となるため、十分な準備と学習が欠かせません。
しかし、その手間を惜しまずに取り組めば、より安定した利益の獲得が期待できるでしょう。
リスク管理が徹底できる
システムトレードでは、あらかじめ設定したリスク管理ルールに従って自動的に売買が行われるため、リスク管理が徹底できます。
例えば、1つのポジションに対するリスク許容値を設定しておけば、その水準を超えた時点で強制的にポジションが手仕舞われます。
また、資金管理ルールも設定できます。
例えば、「資金の何%以上をリスクにさらさない」というルールを設けておけば、それ以上のリスクを冒すことはありません。
このように、システムトレードではリスク管理が徹底されているため、思わぬ大損失に見舞われるリスクを最小限に抑えることができるのです。
自動売買プログラムの恩恵
システムトレードでは、プロの投資家が作成した自動売買プログラム(取引ルール)を利用できます。
このプログラムは、過去の市場データを分析し、利益を上げるための最適な取引ルールを組み込んでいます。
投資家一人ひとりが独自のルールを作成するのは困難ですが、このようなプログラムを利用することで、プロの知見を活用した効率的な取引が可能になります。
さらに、自動売買プログラムは常に最新の市場環境に適応するよう調整されています。
したがって、このプログラムの中から最適なものを選択し、取引環境の変化に対応できるようになります。
自分で損益を分析したり最適化を行うことは難しい作業ですが、システムトレードを利用すれば簡単に対応できます。
まとめ
システムトレードには、上記のようにさまざまなメリットがあります。
感情に惑わされない冷静な取引、24時間休むことなく取引できる利便性、バックテストによる高い精度のシステム構築、手数料が安く済むコストメリット、リスク管理の徹底など、魅力的な特徴が多数あるのがシステムトレードなのです。
